Come ho creato un trading bot con Claude su cTrader

Nel pezzo sulle prop firm ho detto che la vera via d’uscita dal casinò è smettere di affittare il gioco truccato di qualcun altro e costruirti il tuo bot, sul tuo conto. Giusto, ma «fatti un bot» è il tipo di frase che sembra facile e non lo è. Quindi ecco come l’ho fatto davvero. Non la strategia, quella resta mia, e non una equity curve finta. Solo il processo, e la parte di cui nessuno ti avverte.

Perché cTrader e la sua API, non MetaTrader

Quasi tutti i bot retail sono EA di MetaTrader. Io non li costruisco così. MetaTrader è macchinoso e lento per qualsiasi cosa vada oltre una regola semplice, e ti lega a un terminale acceso su un desktop.

Io costruisco su cTrader tramite la sua Open API. La strategia gira come codice vero su un piccolo server, si collega dritto al broker ed esegue da sola: niente terminale, niente EA, nessuna macchina da lasciare accesa in un angolo. È la differenza tra una macro incollata su un grafico e un programma vero.

Dove Claude cambia tutto

Il vecchio collo di bottiglia era la traduzione: hai una strategia in testa, e trasformarla in codice corretto e testato richiedeva mesi, o uno sviluppatore di cui fidarti e da pagare.

Con Claude tutto questo si riduce a una manciata di sessioni. Descrivi la logica, lui scrive il codice, tu lo controlli, lo stringi, si ricomincia. Io non sono uno sviluppatore, e ho costruito un sistema di trading live su un’API vera. La barriera che teneva l’automazione del trading chiusa a quant e programmatori è praticamente sparita: se sai spiegare le tue regole con chiarezza, riesci a metterle in codice.

Il backtest è tutto

Ecco la disciplina che conta più del codice. Prima che un solo euro sia live, la strategia viene backtestata su cinque-dieci anni di dati veri.

Quel backtest è l’unica cosa onesta nel trading. Ti dice la verità che una «sensazione» live non ti dirà mai: questa logica è forte su questi strumenti e inutile su quelli. Così il bot trada solo quei pochi che i dati hanno davvero confermato, e ignora il resto. Se non sopravvive al backtest, non va live. Il filtro è tutto qui.

Hardening: provare che la strategia è vera, non un miraggio

Un solo backtest non basta, perché quasi tutte le idee di trading sono miraggi. Sembrano geniali sulla storia esatta su cui le hai tarate e si sgretolano appena il mercato si sposta di un centimetro. Così prima che qualcosa tocchi soldi veri, deve sopravvivere a una batteria di test fatti apposta per romperla. Se si rompe, meglio: meglio che la uccida il mio laptop che il mercato. È questa la parte che trasforma un grafico fortunato in qualcosa di cui ti puoi fidare.

I test principali a cui sottopongo ogni strategia:

• Out-of-sample e walk-forward. Non ti fidi mai di un backtest sugli stessi dati su cui hai costruito la strategia. Tari su una fetta di storia, poi testi su anni che la strategia non ha mai visto, facendo scorrere la finestra in avanti. La maggior parte delle idee muore proprio qui. Ho ucciso intere famiglie di filtri d’ingresso che in-sample sembravano perfetti e sul walk-forward crollavano: erano miraggi, non vantaggi. È la difesa più importante contro il prendersi in giro da soli.
• Monte Carlo. Prendi le operazioni e le rimescoli migliaia di volte, randomizzi l’ordine, ricampioni, e guardi l’intera distribuzione dei risultati invece dell’unico percorso fortunato che è capitato. Ti mostra il range realistico di drawdown ed equity curve, non solo quella bella. Una strategia che sopravvive a una sola sequenza precisa di operazioni non è una strategia.
• Un gate a soglie, pass/fail. Ogni candidata deve superare una checklist prima di avvicinarsi al capitale vero, lo stesso tipo di soglie che userebbe una prop firm severa, rivoltate apposta contro la mia strategia: drawdown massimo sotto un tetto fissato, profit factor sopra circa 1,4, Calmar sopra 2 (rendimento annuo contro il drawdown peggiore), una serie di perdite massima limitata, un win rate minimo. Sbaglia una sola riga ed è morta, per quanto bello sia il rendimento in copertina. Ho avuto candidate bocciate su quattro soglie su sette, dritte al cimitero.

Poi la parte che risponde diretta alla questione broker.

Hardening contro le scammate del broker

Una strategia redditizia in un backtest pulito può comunque essere derubata all’esecuzione. Il broker non è neutrale: gli spread si allargano nel momento sbagliato, lo slippage si mangia i riempimenti, e un feed può aggregare i tick in modo un po’ diverso dalla serie su cui hai testato. Se il tuo vantaggio esiste solo con riempimenti perfetti da carta, non esiste. Così il backtest va fatto girare sporco, di proposito:

• Spread realistici e allargati. Testo con spread più larghi di quelli che il broker pubblicizza, perché è lo spread live quello che ti colpisce davvero. Una volta avevo una strategia i cui stop stretti nel backtest andavano bene e sul feed CFD live sono stati mangiati vivi dallo spread reale. La soluzione è stata allargare gli stop, così un normale picco di spread non può buttarmi fuori. Se il vantaggio sopravvive a uno spread grasso, è vero.
• Slippage e commissioni dentro il conto. Ogni riempimento costa più del prezzo medio. Modellalo, o stai tradando una fantasia che nel mondo reale sanguina in silenzio.
• Disallineamento feed-esecuzione. I dati su cui backtesti e il broker su cui esegui non sono la stessa serie. Una strategia può passare il walk-forward su un feed istituzionale pulito e fallire sui tick aggregati di un broker retail. Misuri lo scarto tra i due e lo consideri, oppure lo scopri live coi soldi veri.

Tutto l’approccio è avversariale: dai per scontato che il mercato sia casuale e che il broker ti remi contro in silenzio, e tieni solo ciò che fa comunque soldi sotto queste ipotesi. Quello che sopravvive non è una scommessa. È la cosa più vicina a una prova che questo gioco permetta, ed è esattamente quello che le prop firm non vogliono che tu abbia, perché un vantaggio dimostrato e automatico sul tuo conto è l’unica cosa che il loro modello non può tassare.

Andare live è il 20% facile

Una volta confermata, va su un conto live, il mio capitale, su un piccolo server, collegata al broker, e gira. Nessuna regola dell’un percento inventata da altri, nessun cambio forzato di asset, nessun risk department. E nessuna emozione: il bot non si spaventa dopo una serie di perdite e non diventa avido dopo una bella settimana. Esegue e basta quello che i dati hanno già dimostrato.

Costruire il bot, però, è forse il 20% del lavoro.

L’80% di cui nessuno parla: tenerlo vivo

Un bot live non è «accendi e dimentica». È un pezzo di software che parla con i server di un broker via internet, e tutte e due queste cose si rompono.

L’ho imparato nel modo duro. Un weekend il mio broker ha fatto manutenzione, il bot ha provato a riconnettersi, l’autenticazione è fallita in un modo da cui non si è ripreso, ed è rimasto morto per tre giorni. I segnali continuavano a generarsi, ma nemmeno un ordine andava davvero a mercato. Da fuori sembrava tutto a posto. È questo l’incubo: il guasto silenzioso.

Così adesso quasi tutta l’ingegneria non è la strategia, è il kit di sopravvivenza intorno:

• Un watchdog che ogni paio di minuti non si limita a pingare il processo ma fa un controllo vero: chiede al broker il saldo del conto live. Un finto «sto girando» è peggio di un crash pulito.
• Restart automatico con limiti sensati, e un alert su Telegram nel momento in cui va giù e di nuovo quando si riprende, così lo so sempre.
• E la parte che amo: un agente Claude che, se un restart non basta, legge i log, patcha il codice da solo, lo rimette in piedi e mi scrive cosa ha fatto. Un’AI che ripara il trading bot che un’altra AI mi ha aiutato a scrivere.

Costruire la cosa che fa i soldi è il 20% divertente. L’80% è assicurarsi che stia ancora girando alle 3 di notte di domenica, quando un broker dall’altra parte del mondo riavvia un server.

Cosa non ti faccio vedere

Non ti metto lo screenshot di un P&L dicendoti di fidarti. Metà del trading su Instagram sono numeri finti, e il pezzo sulle prop firm parlava esattamente di quella disonestà. Il punto del bot non è mai stato un rendimento magico. È che il gioco è finalmente mio: nessuna regola truccata, nessuna emozione, nessuna società dall’altra parte che ha bisogno che io perda.

Se hai un vantaggio vero e sei stanco di affittarlo a una prop firm, la strada è questa. Dimostralo su dieci anni di dati, mettilo in codice con Claude, fallo girare sul tuo conto, e poi passa la maggior parte del tempo ad assicurarti che non muoia in silenzio. Se vuoi il perché dietro tutto questo, è nel pezzo sulle prop firm, e come gestisco tutto il resto così è in Solopreneur con l’AI.